Кредитные риски

Кредитный риск — это риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.

Основные причины возникновения кредитного риска можно сформулировать следующим образом:

• неблагоприятные изменения в экономике страны; кризисные ситуации в отдельных отраслях экономики в целом, ведущие к снижению деловой активности заемщика;
• неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловой, экономической и политических сферах;
• изменение в рыночной стоимости;
• возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.

Разновидности кредитных рисков

Портфельный риск

Портфельный риск связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Бывает:

• внутренний риск - связан с конкретным заемщиком и определяется уровнем его кредитоспособности;
• риск концентрации - зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщика, размеру его бизнеса, сфере занятости и социальной принадлежности; финансовому положению и т. д.

Операционный риск

Операционный риск - связан с состоянием организации и управления кредитным процессом. Определяет качество кредитной политики, выбор приемлемых способов обеспечения.

Кредитный риск зависит:

• от внешних факторов - состояния экономической среды, кредитоспособности клиента, рыночной стоимости обеспечения;
• от внутренних факторов - качества кредитной политики и уровня организации кредитования.